Анализ BTC/USD 1D

Криптовалюта биткоин в понедельник рухнула вниз, как камень. Сначала разберем старший таймфрейм, чтобы разобраться с глобальными тенденциями. Хотим сразу напомнить, что система ICT(как и некоторые другие) основана на поиске ликвидности на рынке, которую весьма вероятно захотят собрать маркет-мейкеры. На основании этого поиска и строится анализ. Грубо говоря, система позволяет предугадывать действия крупного игрока и стараться повторить их. На дневном ТФ структура восходящая. Каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, fake-BOS. Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. В классическом техническом анализе подобная ситуация называется «ложный пробой». Однако в системе ICT она имеет совершенно другой смысл.

Далее на дневном ТФ имеется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, поэтому теперь мы ожидаем падения к нижней границе флэта. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. После этого биткоин перейдет к стадию формирования нисходящего тренда. Однако флэт не является предвестником смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 500$ рассчитывать можно и нужно в ближайшее время. О более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. Однако за линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров постоянно меняется и редко совпадает с текущей тенденцией на рынке. Это объясняется тем, что большую часть объемов на криптовалютный рынок предоставляют не институциональные трейдеры, а частные. Большая часть сделок по биткоину проводится не через фондовые инструменты, а просто через криптовалютные биржи. Таким образом, отчеты COT позволяют лишь предположить на основании действий профессиональных трейдеров, что будет происходить дальше.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «бычьей» тенденции на рынке. Это и не удивительно, учитывая то, как вырос биткоин в последнее время. Однако в последние 2 недели крупные игроки начали сокращать длинную позицию. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 155 единиц, а количество шортов – на 751 единицу. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 600 контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 28 января. Рынок продолжает паниковать.

Обзор пары GBP/USD. 28 января. Трамп ввел и отменил санкции против Колумбии в течение одного дня.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 января.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 января.

Анализ BTC/USD 4Н

На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление CHOCH). Это означает, что теперь можно искать точки входа для локальных коротких позиций, так как старший ТФ допускает снижение вплоть до 92 500$. В области 107-110 тысяч долларов трейдеры были дважды предупреждены о возможном падении – два сноса Stop Loss крупными игроками. Последний случился 24 января. Затем была забрана трендовая ликвидность(ниже линии тренда также размещаются защитные ордера трейдеров), а ближайшей целью для падения выступает зона FVG – ценовой неэффективности. Эта зона практически совпадает с целью на дневном ТФ.

В текущей ситуации трейдерам нужно лишь найти область, в которой можно будет рассматривать короткие позиции. Конечно, самой привлекательной является область FVG выше. Однако вчера трейдеры успели ее отработать. Возможна многократная отработка, в этом случае шансы на открытие коротких позиций еще будут.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Зоны ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие зоны, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких зон.